CHAPITRE VIII
FILTRE DE KALMAN-BUCY
INTRODUCTION
Position du problème
Les objectifs
Stratégie
RAPPELS SUR LES PROBABILITES
Vecteurs aléatoires
La densité de probabilité
La valeur moyenne ou espérance mathématique
La matrice de variance
La matrice de covariance
SIGNAUX ET SYSTEMES
Bruit blanc
Le système
Processus stochastique de mesure
Processus markovien
Hypothèses de travail
Détermination du gain de Kalman
Exemple
Annexe 1 : Evolution de la variance pour un processus markovien
INTRODUCTION
Détermination du gain de Kalman